Share Portfolio Optimiser загрузить

"Максимизировать прибыль и минимизировать риски для portoflio!"
zagruzit.com Редактора: Если вы хотите увидеть отображение модели, то
Нажмите на изображение ниже выходов - максимизировать прибыль и минимизировать риски для portoflio!

---

- Один или потенциальных новых portoflio акций доступно

---

- Вы из Великобритании и США доля рынка 30
Вы можете выбрать для оптимизации

---

- Большинство акции которых торгуются на этих рынках включают

---

- Интернет-исторические данные автоматически

---

Горизонтов до 2 лет

---

- Делает Монте-Карло, чтобы получить наиболее подходящие данные с течением времени Портфолио
- Анализ загрузки. Образец

---

О

---

Гарри Марковица портфельной теории оптимального лауреат Нобелевской премии за свою работу в 1950 году был разработан. Основана теория безрисковая процентная ставка является наиболее подходящим портфеля диаграммы можно найти по касательной как гипотеза эффективности рынка.

---

Рассчитаны Первоначально все продукты в своем портфеле различия и ковариаций. Эти продукты после низкого риска сценарий для случайных комбинаций веса, чтобы найти максимальную прибыль генерируется. Историческая волатильность риска является функцией продукта.

---

Чтобы найти оптимальную точку, максимально Шарпа, где:

---

Коэффициент Шарпа = (доход от портфельных инвестиций - коэффициент отсутствия риска) рассчитывается / Портфолио Стандартное отклонение

---

Выберите долю имени для запуска модели? Inputâ? лист. Акций до 30 разных рынках могут быть выбраны. Тем не менее, программа будет дольше работать надо выбрать более акций. Кроме того, на основе исторических данных необходимо выбрать временной горизонт. Модель, затем загружает необходимые данные из Интернета.

---

В конце концов, каждая акция с оптимальным Вес портфеля появляется? Мероприятия 'листа. Портфолио Optimizer 1.0 скачать бесплатно Теперь можно поделиться.